Те, кто только начинают постигать кластерный анализ Форекс, должны уметь различать два основных момента – дельты и кластеры. Итак, дельта – это разница между длинными и короткими позициями в единицу времени. Что касается кластера, это своеобразный бар, но только он отличается кластера в трейдинге от классического.

Заявки на Сделки и Их Группировка

Торгуя на рынке, из методов кластерного анализа лучше использовать профиль дельты. Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей. Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы. Можно сказать, что кластерный анализ рассматривает не только объемы, но и сделки, совершаемые на ценовых уровнях.

Кластерный Анализ Forex 24.08.2021. Торговый план на сегодня

Для представления цены в виде кластеров в торговых терминалах MT4 и МТ5 используют специальный кластерный график. В отличие от обычного графика, на кластерном ценовые бары разбиты на уровни. Кластерный анализ — это анализ графика, который является преобразованием торговых ордеров в удобный для чтения вид. В основе кластерного анализа лежит понятие о взаимосвязи торговых инструментов друг с другом — корреляции, когда изменение курса одной валюты отражается на остальных. Индикаторы — delta, volume и горизонтальный объём — нам уже знакомы.

Пример разных настроек индикатора

На больших таймфреймах ситуация может оказаться непрогнозируемой.

Как настроить индикатор Cluster Search ?

Например, движение фьючерса 6Е полностью соответствует движению валютной пары EURUSD. Таким образом, вы можете скачать терминал для биржевой торговли, например, Thinkorswim , и уже там проводить анализ графика. Если по оценке трейдера, вероятность разворота выше, чем вероятность продолжения трендового движения — значит, стоит открывать длинные позиции. Если вероятность продолжения трендового движения выше, чем вероятность разворота — значит стоит открывать короткие позиции. Поэтому мы добавили два индикатора, чтобы не принимать однозначный вывод заранее. Обычно трейдеров интересуют не сами “особые” ордера, а уровни, которые формируются в районе таких кластеров.

Определение и логика кластерного анализа

Кластер можно определить как объединение нескольких однородных элементов, рассматриваемое как единое целое с собственными характеристиками. В трейдинге, на рынке Форекс, кластеры формируются из сделок по одной цене за определенный период времени. Проще говоря, кластер — это совокупный объем покупок/продаж по одинаковой цене за определенный таймфрейм. Если работа на рынке осуществляется на терминале Quik, то используется таблица (лента) всех совершенных сделок. Ее можно посмотреть для любого торгуемого финансового инструмента. Для того, чтобы понимать, как правильно анализировать кластеры на Форекс давайте разберем еще одну интересную ситуацию.

Особенности отображения кластерного объема на рынке Форекс

Интерпретация кластерного графика — сложный процесс, требующий формирования собственной независимой точки зрения. При разработке торгового плана с использованием кластерного анализа важно уметь управлять рисками. Тем не менее, кластерный анализ сам по себе способствует снижению потенциальных убытков. Он выявляет на графике критические уровни поддержки и сопротивления, на которые с высокой вероятностью отреагирует цена.

• Мы рассмотрим несколько примеров-характеристик, с помощью которых можно достаточно успешно применять кластерный анализ в трейдинге на практике.
• Изначально они были разработаны для внутридневной торговли, но обновленная версия TPO-Range подходит и для среднесрочной и долгосрочной торговли.
• Также с его помощью можно определить вероятные точки отскока цены от уровней поддержки или сопротивления, что является важным элементом при принятии торговых решений.
• Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
• Это дает трейдеру возможность получить подробное представление о том, что происходит при формировании свечи на графике.
• Чтобы лучше понять принцип, согласно которому на ценовых значениях отражаются объемы, существует лента сделок.

Если объяснить проще, задача трейдера – выполняя анализ данного профиля, искать крупные объемы. Удерживанию сформированного уровня будут способствовать быки или медведи (это зависит от конкретной ситуации), трейдер же сможет открыть позицию с минимальным риском. Если трейдер торгует на Форекс, ему следует выполнять анализ профиля и кластеров по фьючерсам на валюту, так как тиковые данные неточные. Хорошим подспорьем в проведении кластерного анализа может стать кластерный индикатор для MT4, который называется «YuСlusters». Данный урок входит в полный курс «Объемный анализ PRO» и призван помочь трейдерам более профессионально подходить к своей торговле. Прямо на уроке Влад презентует курс и даст лучшие условия на присоединение к новому потоку.

Программа для Оценки Распределения Торговых Объемов

Для начала анализа нужно разобрать все группы на кластеры по своим интересам и изучить их изменение, как в режиме реального времени, так и в режиме прошедших торгов. Рынок довольно часто повторяет свое движение, как вверх, так и вниз. Говоря простыми словами — если где-то убывает, значит, где-то прибывает. Задача профессионального трейдера заключается в том, чтобы научиться ловить такие дельты.

Отсюда следует вывод, что кластерный анализ в трейдинге позволяет проанализировать сделки и объемы, совершаемых на конкретных отметках цены. Это позволяет трейдеру определить, в каком направлении скорей всего будет двигаться цена торгуемого актива. Для более удобной визуализации и интерпретации кластеров разработаны специальные графики, на которых на каждой свече отражаются объемы торгов, совершаемых на каждой отметке цены.

За счет гибкости настроек индикатор Cluster Search можно использовать на любых промежутках времени и для любых инструментов. Скачайте бесплатно тестовую версию ATAS, чтобы испытать мощь индикатора Cluster Search в своих руках. Индикатор представляет собой гистограммы из кластеров, расположенные над графиком цены и имеющие три цветовых решения — красный, синий и голубой. Чаще всего HVBVH используется для определения вероятного направления движения цены и эффективен как в классических стратегиях, так и в торговле «от противоположного».

Такая настройка позволяет выделить кластеры с крупными рыночными продажами. Их надо подбирать для каждого инструмента и для разного времени суток. В менеджере индикаторов выберите Cluster Search и нажмите Добавить (Add).

Настройки отображения кластерных графиков можно найти в панели настроек для каждого торгового инструмента. В настоящее время доступны две версии этого индикатора — платная и бесплатная. Бесплатная версия ограничена по функционалу и подходит для новичков или трейдеров, желающих протестировать возможности индикатора. Платная версия, однако, предоставляет полный набор инструментов и рекомендуется для более серьезного использования. Этот индикатор удобен для принятия решений по открытию или закрытию сделок, показывая, как распределяются объемы в ключевых точках рынка. Эти инструменты чаще всего используются в сочетании с другими индикаторами, такими как схоластика, для получения подтверждающих торговых сигналов.

Благодаря современным технологиям данные по объемам стали более доступны рядовым трейдерам . Кластерный анализ — это мощный инструмент, который позволяет трейдерам глубже понять динамику цен и определить ключевые уровни на рынке. Он особенно полезен как дополнительный инструмент, например, к фундаментальному анализу, поскольку помогает отсекать неопределенные сделки и минимизировать возможные потери. Когда сделка становится активной, то есть покупатель и продавец договариваются о цене, это событие фиксируется в обезличенной таблице. Кластерный анализ распределяет все зафиксированные сделки по кластерам, отражая их объемы на ценовых уровнях. Это дает трейдеру возможность получить подробное представление о том, что происходит при формировании свечи на графике.

Кроме точечных объемов, графики демонстрируют показатели дельты, которая отображает текущий дисбаланс рынка. Если трейдер совместит дельту с рыночным профилем и кластерным графиком, то он сможет точно определить уровень начала сильного ценового движения и его направление. В общем-то, кластерный анализ лучше всего использовать в совокупности с другими инструментами. В большинстве своем, кластерный анализ наиболее эффективен в рамках фондового рынка.

То есть, мы наглядно можем посмотреть, в какой области бара прошел крупный объем. Уважаемые трейдеры, в этой статье мы рассмотрим очень интересную тему – кластерный анализ объемов. На эти и на многие другие вопросы в рамках этой статьи мы попробуем дать рациональный ответ.

Поскольку сделки сразу отражаются в них, можно отслеживать их объемы и цены, по которым эти сделки заключаются. Помимо этого, при совершении их по одинаковой цене в пределах одной свечи, объемы сделок автоматически суммируются, что позволяет трейдерам получить актуальную и точную информацию. Для достоверного определения направления ценового движения, участники торговли внутри дня и сторонники долгосрочных стратегий, руководствуются объемами торгов. Рассмотрим более детально, как им пользоваться и какую пользу он может принести трейдеру.

Но проблемой является то, что многие определяют тенденцию слишком поздно. Она уже находится в фазе развития и может завершиться в любой момент. Трейдеру Форекс же очень важно найти именно тот момент, когда тренд будет только зарождаться. Существуют и некоторые негативные моменты в использовании профиля кластера.

Объединения кластеров с высокими цифрами объема позволяет более точно выделить «интересный» для участников торгов уровень, определив внутри дня максимумы или минимумы рынка. Обычно непрерывный поток тиковых сделок автоматически разбивается на определенные временные интервалы, обозначаемые свечой или баром. Торговые стратегии отталкиваются в анализе от вида сформированной цены, любые действия по анализу или сделкам применяются после конца формирования этого таймфрейма. Цифры объемов, отображаемые в процессе формирования, позволяют трейдеру сделать выводы о движении котировок внутри таймфрейма на основании текущих cформированных цифр. Этот аналитический инструмент строит кластерные графики, беря за основу информацию не о реальных, а о тиковых объемах.

При возникновении ситуации, когда цена застряла между какими-то крупными объемами, рекомендуется либо закрыть сделку, либо оставить от нее маленькую часть. Реже можно увидеть, что торговцы работают с SBPro и ClusterDelta. С помощью такой информации трейдер лучше понимает, что было, когда происходило формирование свечи.

Для понимания более сложных терминов данный раздел нужно начинать изучать с «азов». Детализируем вторую половину дня и снова видим имбалансы продавцов под цифрами  1 и 2. Индикатор позволяет не только зайти в сделку опоздавшим и невнимательным трейдерам, но и нарастить короткую позицию более проницательным. Как правило, следующие за имбалансами свечи, еще хотя бы раз тестируют выделенный участок цены. Но тут можно прибегнуть к одному интересному способу – это брать данный с фьючерсов.

Главное, не относится к нему, как к обычной картинке, придумывая выводы, которые никому не понятны. Подобного рода анализ точно не нужен, поскольку ведет только к одному банкротству, не оставляя места прибыли. Многие люди задаются вопросом, а можно ли использовать кластерный анализ на форекс? Тут вы должны понимать, что реальных объемов на форекс нет, потому кластерных индикаторов, основанных на реальном объеме, нет и быть не может. Номенклатурной единицей кластерного графика является один кластер. Суть данного вида анализа заключается в том, что мы, буквально, можем видеть анатомию бара.

Благодаря этой информации трейдер может понять, куда пойдет тренд. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.

3) Уровень сопротивления удачно используется для того, чтобы либо начать сдлеку на отскоке цены, либо закрыть при долгом пребывании в ней и при замедлении движения цены. Давление сверху, то есть скопление крупных объемов вверху кластеров (баров), толкает цену к последующему отскоку. Развитие технологий и коммуникаций позволяет получать информацию с биржи «на дом».

Для построения кластеров чаще всего используют платные программы. К условно бесплатным можно отнести пробные версии, которые торговцы могут использовать в течение 1-2 недель. Но с его помощью можно увидеть, когда сделку совершает крупный инвестор, входя в рынок на длительный промежуток времени. Например, это может быть хедж-фонд, который выставил Limit-ордер или совершил сделку. В таких ситуациях можно дождаться момента, когда рынок перейдет к тренду и тогда «поймать» хорошее движение.

В 21 веке работать с консервативными методами технического анализа и моделями японских свечей — можно. Можно даже чертить графики на бумаге и отрисовывать паттерны форекс вручную. В рамках этой статьи мы будем использовать фьючерсы на валютные пары. На втором графике мы изменили настройки индикатора, чтобы искать биды от 1000 контрактов. Дополнительно мы хотим, чтобы бидов было больше, чем асков на 80%.

Те, кто торгуют идеальные паттерны свечи на форекс — могут остаться вне игры, но трейдеры, использующие кластерный анализ — найдут свой вход. Проведение кластерного анализа подразумевает проникновение внутрь отдельного временного интервала и просмотр формирования объемов. Заглядывая внутрь свечи, у трейдеров имеется прекрасная возможность выяснить, какой объем был куплен или продан по определенной стоимости. Для использования кластерного анализа в трейдинге не обязательно скачивать и устанавливать специальное программное обеспечение.

Благодаря этому методу прогнозирования вы сможете получать более точные сигналы для открытия позиций. Дело в том, что кластер представляет собой определенные уровни, отражающие объемы длинных и коротких позиций. По большому счету, мы имеем дело с целой группой отдельных дельт, с помощью которой можно понять, у кого преимущество на рынке. По большому счету, кластерный анализ Форекс в данном случае не делает никаких новых открытий.

Те, кому это удается, могут рассчитывать на достаточно неплохой профит. Перед тем, как мы перейдем к практической части, немного теории. И, хотя, Форекс является внебиржевым, здесь тоже всегда есть как покупатели, так и продавцы. Базируется этот принцип на постулате о том, что все валютные инструменты трейдера связаны между собой. Соответственно, если один из активов Форекс находится в нисходящем тренде или растет, соответственно, это окажет влияние и на другие валютные активы.

Существуют онлайн-проекты, такие как ThinkorSwim, которые предоставляют те же возможности, но в веб-формате. ThinkorSwim — это онлайн-график кластерного анализа, который позволяет отслеживать объемы торгов без необходимости установки программ на компьютер. Эти программы популярны среди трейдеров благодаря способности выявлять сильные ценовые уровни и отображать их на графике в виде гистограмм. Изначально они были разработаны для внутридневной торговли, но обновленная версия TPO-Range подходит и для среднесрочной и долгосрочной торговли.

Еще один недостаток заключается в том, что в кластерном анализе учитываются тиковые объемы, которые, в целом, не показывают объем денежной массы в сделках, а лишь количество сделок. Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент. Рассматривая кластерный анализ в трейдинге нельзя забывать и о том, что скопление ордеров Бид и Аск на Форекс раскрывает рыночный замысел, по сути. Тем не менее, именно в местах скопления может наблюдаться разворот. Все дело в том, что в такие моменты важно понимать, кто покупает, а кто продает.

Предположим, что евро-доллар вырос, а фунт-доллар остался на месте. Если при вычислениях оказывается, что значение дельты умеренное, значит на рынке, скорее всего, нет основной тенденции. Кластерный анализ представляет собой числовое значение объема, накопленного на каждом ценовом уровне, который прошли котировки в течение времени формирования. График цены, представленный в виде кластеров, называем кластерным графиком. Кластерный анализ Форекс представляет собой тот же профиль объема, однако, для каждого тика/бара в отдельности, при этом указывается конкретное число сделок.

Итак, дельта и горизонтальные объемы подтвердили возможные сделки, уменьшили стопы, увеличили прибыль и сохранили нервные клетки. Можно ли добавить еще больше прозрачности в ход рассуждений и последующие трейды? Конечно, есть определенные умельцы, которые создают подобного рода индикаторы, но все они как правило, основаны на показания тикового объема. Есть альтернативный вариант, о котором мы с вами поговорим сейчас.

Во-первых, эта методика относится, прежде всего к техническому анализу. Следовательно, лучше всего эта система работает на относительно спокойных рынках, когда не планируется важных данных или событий. В ситуациях, когда кластер на Форекс имеет критическое значение, вполне возможно, что приближается разворот тенденции. Самый удобный вариант применения такого метода прогнозирования наблюдается тогда, когда на рынке флет. Рассмотрим каждый способ применения кластеров более подробно, с наглядными примерами. Следует отметить, что эффективнее всего использовать данные профили на малых таймфреймах – от минутного до тридцатиминутного.

В терминале Go Invest представлена возможность фильтрации кластеров в зависимости от проторгованного объема на ценовом уровне и выделения определенных значений выше заданного цветом на выбор. Пользователи могут устанавливать собственные настройки для отображения цветов кластеров. Этот инструмент считается одним из лучших для определения кластерных объемов рынка. Он позволяет демонстрировать единичные значения объема для временных отрезков вплоть до четырех часов, с настройками по умолчанию для одноминутного таймфрейма.

Безусловно, кластер – это ценовой бар, но он для трейдера является весьма новым и совершенно непривычным. Это своего рода отражение ценового уровня, на котором отображается объем проведенной сделки. Если точка POC находится в нижней части кластера, а свеча зелёная (лонговая), то на этом уровне присутствует лимитный покупатель.

Кластеры предоставляют комплексное представление о рыночных объемах. Кластерный анализ – это анализ кластерного графика, который является результатом преобразования ордеров биржевой ленты в удобный для чтения вид. Новый способ анализа рынков, еще мало кем рассмотренный и описанный. Суть кластерного анализа заключается в том, что с его помощью мы можем видеть активность биржевых игроков буквально внутри ценового бара и не только.

Какие же объёмы подойдут для грамотного анализа графика и точных входов в рынок. Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма. Рекомендуется сочетать кластерный анализ с другими видами, чтобы выявлять точки для выставления ордера или завершения сделки. Как показывает практика, многих интересует данный вид анализа, и они пытаются найти стратегии, которые основаны на кластерном анализе. Это анализ, который является неким преобразованием потока биржевой ленты в удобный вид графика. Кластерный анализ рынка позволяет трейдерам наблюдать активность участников даже на самом мелком таймфрейме (внутри свечи).

Особенно популярны пять инструментов, которые помогают определять активность крупных игроков, влияющих на рынок в целом и на отдельные активы. Каждый из этих индикаторов имеет свои сильные и слабые стороны, и ниже представлены их основные особенности. Дельта красного или фиолетового оттенка является указателем участников, которые на данный отрезок времени занимают позиции лидеров рынка.

Изучение кластеров в сочетании с другими методами объёмного анализа имеет решающее значение для успешного развития в скальпинге. Их понимание даёт преимущество в быстро меняющейся рыночной среде, позволяет эффективно реагировать на изменения рыночной динамики и извлекать прибыль из краткосрочных ценовых колебаний. Большинство пользователей, которые проводят немало времени на бирже Форекс, знают все основные моменты и правила игры, основные термины и понятия. Что же касается кластерного анализа, то он является достаточно молодым направлением и представлен в виде анализа графиков и цен. Еще несколько лет назад трейдеры не имели доступа к информации об объемах горизонтальных ценовых уровней.

Начинающим трейдерам кластерный анализ может показаться весьма сложным аналитическим методом. Однако те участники торговли на Форексе, которые освоили принципы кластерного анализа, применяют его весьма успешно. Такая глубокая аналитика позволяет лучше понять рыночное поведение, а значит, и повысить прибыльность сделок. Кластерный анализ является достаточно сложным, но одновременно с этим и весьма эффективным типом анализа, который удачно используется многими трейдерами на практике. Финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности.

Ярко-розовые квадраты (настройки по умолчанию) свидетельствуют о том, что индикатор добавлен. Именно это и позволяет, прежде всего, определить наиболее подходящее время включения в сделку с целью получения максимальной прибыли. Крупные объемы имеют цветную окраску, что удобно при фиксации моментов вхождения в ту или иную позицию на рынке.

Анализ с использованием кластеризации на первый взгляд очень похож на привычные всем трейдерам японские свечи, однако при детальном разборе начинают обнаруживаться отличительные особенности. Обычно от таких уровней готовятся к дальнейшему отскоку цены, что происходит с большой долей вероятности. Трейдеры, работающие на Форекс, могут анализировать кластеры, ориентируясь по фьючерсным контрактам, заключенным на валюту. Так нужно делать потому, что данные по тикам не отличаются точностью. Для того, чтобы понять, как правильно анализировать кластеры на Форекс, давайте обратимся к элементарному примеру.

Это денежные потоки, настроение участников торговли, оценка соотношения спроса и предложения, взаимодействие финансовых рынков друг с другом и многие другие факторы. В результате проведения кластерного анализа можно «отловить» значения дельты за различные промежутки торгового времени. Это позволит заключить сделку в наиболее положительный период времени, когда рост достигает своего пика.

Комментарии и анализ отражают точку зрения компании «Паритет» на текущий момент и могут быть изменены в любое время. Кроме этого, они не являются обязательством или гарантией со стороны компании «Паритет». Просьба учесть, что доходность финансового продукта за предыдущий период не позволяет надежно прогнозировать его будущую доходность. Совершение сделок с ними требует хорошего знания финансовых рынков и опыта работы в этой области. Он помогает пристальнее взглянуть на проходящие сделки, а именно, обнаружить айсберг заявки и крупные накопления объемов.

Также этот кластерный индикатор основывается на текущей цене, которую выбирает трейдер («Ask», «Bid», «Ask+Bid/2»). Мы не следовали слепо за сигналами индикатора, а анализировали вероятности роста или падения цены. Понимание того, что происходит внутри каждой свечи — это конкурентное преимущество трейдера. Стоит отметить, что график может отображать более подробную информацию о самом покупателе или продавце. Что же касается торгового процесса, то он представлен в виде столкновений интересов покупателей и продавцов. Одни хотят продать как можно дороже свой товар, а другие желают его приобрести по самой низкой стоимости.

Этот уровень тоже можно было определить заранее (потому что цена здесь уже тормозила раньше), а индикатор использовать для подтверждения. Визуально можно настроить несколько индикаторов на одном графике с разными формами и цветами. Например, крупные сделки могут быть показаны красными квадратами, а крупные значения дельты — зеленым кругом. Индикатор Cluster Search (как можно догадаться по названию) ищет кластеры по заданным параметрам и подсвечивает их для трейдера на графике.

Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Значит, нам необходимо концентрироваться именно на этих объемах, а уже потом на цене. Если у вас получится увидеть, кто доминирует на рынке, вы сможете предсказывать дальнейшее ценовое движение. Если вас интересует кластерный анализ Форекс, вы должны знать о том, что на рынке в определенный период времени количество покупателей и продавцов не обязательно будет одинаковым. К тому же, количество открываемых позиций может разниться в зависимости от цены конкретного актива. Торговые системы, основанные на различных видах объема, не обходятся без кластерного анализа, являющегося «уточняющим» факторов ценовых уровней для совершения сделок.

Дело в том, что на рынке форекс отсутствуют показания реального объема, соответственно, в рамках валют так такового кластерного анализа не вовсе. Сразу стоит отметить, что его использование требует от трейдера достаточных навыков. Грубо говоря, начинающий трейдер, который, скажем, пару месяцев назад пришел на рынок, вряд ли сможет использовать на практике данный метод, потому необходимы определенные навыки. Это обусловлено тем, что кластерный анализ объемов достаточно сложен в изучении. Результатом кластерного анализа становится оценка сделок и их объемов, что помогает трейдеру лучше понять, куда может двигаться цена на актив в будущем.

Пользуясь кластерным анализом, мы могли разместить лимитные ордера на покупку четыре раза на разных уровнях цены, агрессивно наращивая позицию или осторожно дожидаясь подтверждения. Предыдущие уровни stacked imbalance удобно использовать для трейлинга стоп-ордеров. Однако, при добавлении объемов на график, картина резко меняется. Благодаря этому свеча приобретает так сказать 3D-эффект, когда всю борьбу покупателей и продавцов видно невооруженным взглядом. Большинство из существующих и разработанных торговых систем содержат в своей основе объемный анализ. Несведущие люди, кроме негатива, вряд ли что-то смогут вынести из такого графика.

Действительно, такая взаимосвязь есть и причина тому – международный рынок. Соответственно, если меняется в цене одна валютная пара, то меняться будут и другие. Особенно, если это связано непосредственно со стоимостью доллара США.

Также для полноценной торговли необходимо понимание агрегированной ленты сделок, то есть функции биржевого стакана, основанной на фиксации ударов в рынок. Видеть точки ударов необходимо для выявления старта импульсного движения. Каждая такая сделка имеет высокий риск потери капитала, поэтому чем больше сделок, тем больше риска возникает. Для того чтобы снизить данные риски, трейдеры и используют при работе со стратегией скальпинга кластерный анализ, позволяющий более детального и глубокого изучить и понять ситуацию на рынке. Кластерный анализ позволяет трейдеру заглянуть “внутрь” ценовых баров, предоставляя один из самых детализированных видов анализа. Его точность обеспечивается включением каждой сделки, совершенной на рынке.

Не забудьте подписаться и поставить уведомления о начале трансляций. На уроке вы сможете задавать Владу вопросы в прямом эфире и проверить свои знания в теме объемного анализа. Продавцы не смогли удержать эту цену, и имбаланс становится первым уровнем поддержки.

Если результат оказывается положительным, значит на рынке больше покупателей. Соответственно, если результат будет отрицательным, на рынке больше продавцов. Схема достаточно проста и такой прогноз под силу составить даже начинающим.

Но все же наступает момент, когда одна и другая сторона находят общий знаменатель, в этом случае они сходятся на одном и том же ценовом показателе и заключают взаимовыгодную сделку. Cluster Volume — это программа нового поколения для кластерного анализа, показывающая суммарный объем торгов по каждому кластеру на графике. Сегодня практически каждая торговая платформа предлагает индикаторы для построения кластерных графиков. Однако многие из них могут быть неудобными или недостаточно информативными. Поэтому опытные трейдеры часто предпочитают сторонние программы с более широким функционалом и наглядным интерфейсом.

Кластерный график представляет собой нанесение этих сделок шорт или лонг на ценовые уровни. Они позволяют трейдеру наглядно понять и оценить рыночную ситуацию, которая происходит в момент построения свечи. Точно так же, как мы используем посудомоечную и стиральную машину для облегчения быта, давайте действовать в ногу со временем и наращивать свое конкурентное преимущество используя технологии. Повысьте комфорт и эффективность своей торговли с помощью кластерного анализа и современных индикаторов. В выделенном прямоугольником spring уровни максимального объема каждого бара ползут вверх, заранее предупреждая о возможном развороте.

Онлайн трансляция сделок в терминал позволяет скальперу видеть как цена «проходит» уровень. Процесс движения котировок приводится в действие наличием сделки, переносящей цену на новый уровень, в случае если объемы спроса превышают объемы предложения актива на предыдущем уровне. Таким образом, привычное отображение временных диапазонов на графике превращается в столбики цифр. Кластерный анализ – это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. Следует заметить, что при заключении сделки, помимо ее инициатора, есть и другая сторона, предоставившая объем.

То есть, мы преследуем цель увидеть агрессивные рыночные продажи, но настроили индикатор иначе. Чтобы добавить индикатор Cluster Search на график в платформе ATAS, потребуется менеджер индикаторов. Его можно вызвать из верхнего меню (1) или из контекстного меню, которое появляется по клику правой кнопки мыши на графике. Индикатор Cluster Search является как раз таким полезным помощником. Сегодняшняя статья посвящена этому важному инструменту для поиска кластеров. Используя эти паттерны, трейдеры могут ожидать умеренных движений цены, в среднем — до 1% за одну сделку.

Именно от их корректности и будет зависеть правильность построения диаграмм. В целом, после изучения основных принципов работы инструмент является очень полезным помощником при торговле с любыми объемами валют. Также мы надеемся, эта статья поможет приверженцам Метатрейдера, торгующих паттерны форекс, расширить свой кругозор. Откройте бесконечную детализацию активности трейдеров на валютных рынках с торгово-аналитической платформой ATAS. Формирование уровней поддержки и сопротивления непосредственно перед глазами трейдера позволяет заходить в сделку лимитными ордерами с разумным ограничением возможных убытков.

Трейдеру не придется изучать поток ордеров, все требуемые для работы данные есть на кластерном графике. КА – один из популярных инструментов у трейдеров, работающих со стратегией скальпинга, поскольку отражает более точные данные и позволяет эффективнее работать на рынке. Преобладающих на рынке тенденций (больше продавцов или покупателей). По разнице с высокой точностью можно будет определить, куда цена двинется в дальнейшем. Ниже представлен скрин того, как станет выглядеть график с примененным к нему шаблоном. Настроек для персональной визуализации в NT очень много, поэтому при желании трейдер может все изменить так, как ему удобнее.

Последние не представляют ровно никакого интереса для трейдера, поскольку не несут никакой полезной информации. Одновременно с этим первые два типа позволяют сделать вывод о ценовом движении. Покупатели всегда хотят приобрести товар подешевле (в нашем случае, ту или иную валюту). Соответственно, между этими двумя группами всегда идет торг и как только удается договориться, появляется тик на графике Форекс.

Пока заявка крупного участника исполняется, уровень поддерживается, и цена не падает. Кластер-профиль помогает находить большие объемы, но торговцу не будет видно, покупатель или продавец присутствует на рынке. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок. Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель. Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом. Для того чтобы было видно, в какую сторону направляется цена, специалисты изобрели кластерный график.

Контрольная точка – самая высокая зафиксированная цена за пятиминутный промежуток. В скальпинге используется при стратегии торговли на отбое от уровня. Буквально означает, что за максимально высокой стоимостью покупки неизбежно следует нисходящая корректировка. Именно этот момент корректировки и ловят любители скальпировать.

Для скальпинга решающее значение будет иметь интерес трейдера к определенному ценовому уровню. Анализ с применением кластеров позволяет взглянуть на движение этой цены изнутри, что очень удобно и открывает большие возможности для эффективной работы. Единственным индикатором, который помогает трейдеру работать и получать прибыль является объем. Умение работать с объемами, правильно выстраивать прогнозы поможет не только в скальперских сделках, но и в сделках со среднесрочной и долгосрочной перспективой.

Кластерный анализ позволяет трейдерам увидеть и оценить распределение объемов сделок на покупку и продажу актива. Также с его помощью можно определить вероятные точки отскока цены от уровней поддержки или сопротивления, что является важным элементом при принятии торговых решений. Кластерный анализ позволяет наблюдать за активностью трейдеров внутри ценового бара. Кластер представляет собой стоимость актива в определенном таймфрейме. Результат объема продаж и покупок выражается в цифре, которая отображается внутри кластера. Как правило, один бар, состоит из нескольких кластеров, что позволяет детально оценивать торговые объемы по каждому ценовому уровню.

Каждый из кластеров или группа дельт (отражают разницу между объемами покупок и продаж) позволяет понять, кто лидирует на рынке — продавцы или покупатели. Для этого необходимо просто посчитать общую дельту, суммируя продажи и покупки. Если дельта имеет отрицательное значение — доминируют покупатели, если положительное — продавцы. Этот метод выявляет закономерности в рыночных данных, позволяя определять наличие факторов, указывающих на предстоящее движение цены. Совместив и проанализировав все данные вы можете выявить значимые ценовые уровни, начало трендового движения и направление движения. При этом, трейдер должен отслеживать непосредственно конкретные точечные вбросы объема в рынок и выделять зоны скопления крупного объема.

Существует большая вероятность того, что данное движение будет подхвачено толпой, после чего данный уровень будут защищать другие участники рынка – продавцы или покупатели. Кластер имеет особые свойства, одним из которых считается объединение ряда однотипных элементов. Например, в ходе торгов на определенном торговом периоде или ценовом уровне заключаются сделки шорт и лонг, являющиеся в этом случае однотипными элементами. Они являются суммарными объемами позиций шорт и лонг по одной стоимость на определенном торговом периоде. Все технические средства и различные типы прогнозов значительно повышают шанс того, что сделка будет закрыта с прибылью. Если начинающий торговец в дальнейшем рассчитывает на установку различных автоматических советников, то их корректная настройка без знаний кластерного анализа Форекс рынка невозможна.

Имбалансы покупателей под цифрами 2, 3 и 4 становятся следующими уровнями поддержки. Посмотрим на этот же разворот в кластерном виде с индикатором Stacked Imbalance, о котором мы писали совсем недавно. Давайте добавим в этот же торговый день продвинутые индикаторы ATAS, чтобы повысить уверенность и придать обоснованности принимаемым решениям. Здесь ситуация не особо чем отличается от форекс, потому как в рамках бинарных опционов тоже нет реального объема. Тут можно поступить так же, как и с форекс, то есть, тоже брать показания с фьючерсных контрактов, используя другой терминал.

Торговля исключительно по приведенным на этом графике свечным паттернам не основана на подлинной механике рынка, скрывающейся за тенями и телами свечей. Это не добавляет уверенности в правильности открываемой позиции, и снижает эффективность торговли как в краткосрочном периоде, так и в глобальной перспективе. Согласно литературе по техническому анализу, свечные паттерны плохо работают на таймфреймах ниже H1.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. В любой момент времени на рынке может произойти все, что угодно. Трейдер должен оценивать вероятности того, что цена продолжит двигаться в направлении текущего тренда, развернется, или зайдет в “боковик”.

После появления первого имбаланса прорыв максимума дня выглядит вполне достоверным. Другими словами, целью пробоя было создание “ловушки для быков”. В такой ситуации следовать целесообразней за наиболее свежим имбалансом, поэтому логично будет открывать короткие позиции.

На графике кластеры (бары) отображаются пропорционально уровню стоимости. Кластерный анализ, хотя и относительно новое направление в трейдинге, уже успел завоевать популярность среди трейдеров. Его главная сила заключается в возможности построения сильных уровней сопротивления и поддержки, которые зачастую превосходят по эффективности другие визуальные индикаторы. Он представляет собой объем сделок, совершенных по каждому конкретному уровню цены в рамках временного отрезка, чаще одного дня, или в совокупности за необходимый период. Маркет-профиль отлично демонстрирует максимальные уровни, куда заходил объем в заданном периоде. Таким образом, анализируется ценовая зона, после пробития которой в обратную объемам сторону, появляются факторы для срывов стопов, а значит, и для образования импульса.

Однако умные валютные спекулянты могут провести реальный кластерный анализ фьючерсов – производных инструментов с реальных бирж на те же валютные пары. Чтобы кластерный анализ трейдинг показать, как это делается, ниже в качества примера будет взята популярная платформа, которая носит несколько поэтическое название – Ninja Trader. Поскольку Форекс не является централизованным рынком, как любая фондовая биржа, то точных данных обо всех объемах на нем нет.

Математические операции автоматически группируют сделки по соответствующим критериям, создавая распределение по объему цен. Мы рассмотрим несколько примеров-характеристик, с помощью которых можно достаточно успешно применять кластерный анализ в трейдинге на практике. Используя кластерный анализ, не стоит забывать о важности фундаментального анализа. Чтобы повысить точность прогнозов, а также эффективность и прибыльность торговли, следует руководствоваться фундаментальными факторами, создающими движение цены.

Тренд мог развернуться, но набирать длинные позиции без подтверждения было рискованно. Как правило, важны не сами подсвеченные кластера, а то, какая из них складывается история, или сюжет битвы быков и медведей. Важно помнить, что Cluster Search — это не волшебный механический индикатор, который покажет, где купить, а где продать.

Например, трейдер может упустить из поля зрения важную информацию, а соответствующий индикатор подскажет об упущении, поставит на графике отметку. Также индикаторы дают помощь в анализе, “сканируют” историю и графики, разыскивая именно то, что нужно трейдеру. Как метод рыночного прогнозирования, кластерный анализ успешно справляется со своей задачей, особенно в стратегии скальпинга. Благодаря своей точности, он позволяет трейдерам принимать более информированные и эффективные решения на рынке. Для эффективной работы на рынке недостаточно полагаться исключительно на кластеры. Важно использовать разнообразные инструменты анализа и четко понимать, что именно можно извлечь из кластерного анализа, а что он не сможет показать.

Возникает вопрос, зачем крупному игроку покупка активов по одинаковой цене, если он может постепенно покупать их по разным ценам в определенном диапазоне? Кроме того, как правило, цена отличается своей непредсказуемостью относительно крупных объемов. Перед нами 5-минутный свечной график фьючерса на евро E-mini E7H9 и индикатор volume. Big trades ищет единичные крупные сделки в ленте принтов и подсвечивает их на графике.

Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции. Стратегии Форекс на основе кластерного анализа могут быть самыми разными. Чаще всего это поиск линии тренда, определение ложных пробоев, системы на разворот, торговля на пробитие важных уровней или флетовый трейдинг. Если кластер на Форекс имеет нормальное значение, из этого следует, что на рынке есть тенденция и цена ей следует. В таких ситуациях можно пользоваться дополнительно трендовыми индикаторами, которые подтвердят наличие одностороннего движения. По сути, кластерный анализ Форекс заключается в подсчете групп дельт в одном звене.

Следовательно, прогнозирование будущего движения цены на малых таймфреймах по свечным моделям форекс становится похожим на лотерею. Возможно сегодня повезет, а завтра последует потеря половины депозита, ведь окрыленные первыми прибылями новички обычно не соблюдают правил money management, играя с азартом. Минимум цены мы определили еще в октябре и обозначили его черной горизонтальной линией. Цена отскочила от минимума и дошла до точки 1, где Cluster Search показал нам агрессивных продавцов.

То есть, индикатор помогает выявить важные уровни поддержки/сопротивления. Кластерные графики внешне напоминают традиционные свечные, но предоставляют более детальную информацию. Каждый вертикальный столбец кластерного графика представляет собой один период времени на выбранном таймфрейме. Например, на 5-минутном таймфрейме каждый столбец отображает 5 минут торговли, а на часовом — 1 час. Кластерный анализ — это мощный инструмент, который может значительно улучшить вашу торговлю, особенно при использовании с подходящими индикаторами и программами. 2) По кластерам можно определять не только удачное время для входа в сделку, но и выхода из нее.

Котировки фьючерсов совпадают с движениями на Форексе практически тик в тик. Такое отображение стало возможным благодаря информации,транслируемой биржевыми площадками в ходе торгов о всех заключенных сделках. Кластерный анализ представляет возможности для создания как независимых торговых стратегий, так и в синтезе с другими элементами.

Этот вид анализа и прогнозирования на международном валютном рынке является одним из самых сложных. Вместе с тем, кластерный анализ Форекс является наиболее интересным, так как открывает перед трейдерами ранее неизвестные грани. В основном, кластерный анализ получил распространение благодаря скальперам – трейдерам, совершающим высокочастотные сделки с малой продолжительностью по времени. Особенно, если покупку осуществляет долгосрочный инвестор, разместивший крупный лимитный ордер.

Ленту всех сделок трейдеры анализировали со времен ее появления в телеграфном виде или бегущей строке котировок в «яме» – торговом зале, непосредственно расположенном в здании биржи. Примеры и воспоминания о таком методе анализа нашли свое отображение в трейдерской литературе, воспоминаниях знаменитых трейдеров. Чтобы лучше понять принцип, согласно которому на ценовых значениях отражаются объемы, существует лента сделок. В ленте отражаются позиции, активные в данный момент, а также их объемы. Перед установкой данного инструмента следует внимательно ознакомиться с основными настройками, ведь какой бы степенью автоматизации не обладала программа, все начальные настройки задает оператор.

Если настроена агрегация, то сделки будут объединены по нескольким ценам. То есть, в каждой ячейке должно быть проторговано рыночными ордерами заданное в индикаторе значение. Это могут быть мелкие сделки или крупные — тогда индикатор их суммирует и после этого выделяет кластер. С помощью индикатора можно обнаружить максимальные уровни по объему и дельте в каждом баре. Чтобы понять, как для этого надо настроить индикатор, посмотрите видео на нашем канале.

С развитием вычислительной техники и технологий трейдинга, участники рынка получили возможность “заглянуть внутрь” бара, и увидеть его составляющие — кластера. Кластерный анализ позволяет увидеть, что происходит “в теле” каждого бара с максимальной подробностью. Индикаторы упрощают жизнь трейдера, помогают ему выполнять свою работу.

Для того, чтобы использовать Cluster search в работе, необходимо понимать, что искать и зачем это делать. У Cluster search много настроек, каждый пользователь найдет подходящий вариант для своей торговой стратегии. Многими десятилетиями простейшим элементом биржевого графика был бар (или японская свеча). Важно помнить, что дельту одной свечи нельзя рассматривать изолированно; нужно анализировать её в контексте других дельт, чтобы оценить общую рыночную тенденцию.

В данном случае все зависит от того, по каким правилам строятся бары. Но это на самом деле не принципиально, каким способом будет построен кластерный график. Кластеры четко показывают действия крупных игроков и направления их сделок – покупка или продажа.

Это наиболее точный и детальный способ получения рыночной информации, предоставляющий поточное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива. Кластерный анализ — это мощный инструмент, который может быть полезен не только для скальпинга, но и для других торговых стратегий. Однако именно среди скальперов он получил особую популярность благодаря своей детальности и точности. Опытные трейдеры ценят его за возможность глубоко анализировать рыночные данные, хотя новичкам может быть сложно разобраться без предварительной подготовки.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.